Baños de la Encina es un hermoso pueblo que fue declarado Conjunto Histórico Artístico en 1969.

En la Plaza del pueblo se alza la Iglesia de San Mateo, obra del siglo XV, con reformas en el XVI y finalizada en el XVII, asímismo cabe destacar la ermita del Cristo del Llano del siglo XVII, donde sobresale un recargado camarín del XVIII muestra del barroco andaluz.

La fortaleza de Burgalimar, (que así se llama el castillo) fue mandada construir por Al-Hakem II en el 968, como dice la lapida fundacional.

La planta de la Alcazaba es elíptica, de cien metros el eje mayor por cuarenta y seis el menor, y tiene catorce torreones cuadrangulares, además de la Torre del Homenaje.

El apelativo de la Encina se debe a un hecho milagroso acontecido en el lugar en el que actualmente se ubica la ermita de la Virgen de la Encina, lugar en el que la virgen se apareció en forma de llama en una gran encina que hasta hace unos años se encontraba en dicho paraje.

Esta Alcazaba es conocida también como la "fortaleza de los siete reyes" pues en ella estuvieron -más o menos tiempo-, Alfonso VII, que la conquistó definitivamente en 1147, Alfonso VIII, Alfonso IX, Pedro II, Sancho VII, Fernando III, y Fernando Católico.